乖离率计算公式大全（如何使用标准差乖离率来衡量投资组合的风险）

投资组合的风险管理是基金经理和投资人的重要任务。标准差乖离率是一种有效的衡量投资组合风险水平的指标。它是通过比较投资组合收益率的标准差和大盘收益率的标准差来确定的。

标准差乖离率又称为“Alpha”，它是一个统计指标，表示投资组合相对于市场收益率的表现。其计算公式为：乖离率=（投资组合标准差-市场标准差）/市场标准差。值越大，表明投资组合的风险水平越高，回报率越高。

标准差乖离率可以帮助基金经理和投资人分析投资组合的风险和回报率。它可以用来比较投资组合和市场收益率的表现，以了解投资组合的风险水平，有助于制定投资策略。

此外，标准差乖离率可以帮助识别投资组合中的热点标的。通过观察不同指数的标准差乖离率，可以获得一些有价值的结论，从而指导投资组合的构建。

总的来说，标准差乖离率可以帮助投资人衡量投资组合的风险水平，帮助他们制定投资策略，也可以帮助他们识别热点标的。但是，投资人仍然需要结合其他风险因素，如市场因素、宏观经济因素等，来完善投资组合的风险管理。